初めてでもわかりやすい用語集
債券に関する用語一覧
- サムライ債／円建外債 （ サムライさい／えんだてがいさい）
海外の発行体（国際機関や外国政府、民間企業）により日本国内市場で円建てで発行される債券のことです。利金が円で償還金が…
- IMM通貨先物 （アイエムエムつうかさきもの）
IMM通貨先物は、米国のシカゴ・マーカンタイル取引所（CME）に上場する商品で、国際通貨の先物市場のことです。各通貨…
- 赤字国債 （あかじこくさい）
赤字国債とは、国の財政の赤字を補填するために発行される特例国債のことで、その性質上赤字国債とも呼ばれます。財政法上、…
- EB債／他社株転換社債 （イービーさい／たしゃかぶてんかんしゃさい）
EB債（Exchangeable Bond）とは、債券の発行体とは異なる他社株式（対象株式）への転換条件が付いた債券…
- イールドカーブ （イールドカーブ）
縦軸に最終利回り、横軸に債券の残存期間を取ったグラフ上に、（同一発行体の）債券の最終利回りと残存期間に対応する点をつ…
- 一般担保付社債 （いっぱんたんぽつきしゃさい）
一般担保付社債とは、発行体の全財産について、ほかの債権よりも優先的に弁済される権利がつけられている社債のことです。担…
- 縁故債 （えんこさい）
債券の分類方法のひとつで、発行体と縁故関係のある特定の者等を対象として発行される債券のことを指します。縁故債は「私募…
- 応札倍率 （おうさつばいりつ）
応札倍率とは、競争入札の実施による国債入札等で「応札額」（分子）を「落札額」（分母）で割った値（倍率）です。落札額に…
- 外国証券情報 （がいこくしょうけんじょうほう）
外国証券売出しで対象商品（外国債券や外国株式等）を勧誘する際に、内閣府令で定めた「発行者情報」、「証券情報」を記載し…
- 外債／外国債券 （がいさい／がいこくさいけん）
一般に、発行体、発行市場、通貨のいずれかが海外である債券を外債といいます。外債のうち、払い込み、利払い、償還金の支払…
- 格付会社 （かくづけがいしゃ）
格付会社とは、債券等の金融商品やその発行体の債務支払能力等を総合的に評価する会社のことです。信用度の高いものから順に…
- 額面金額 （がくめんきんがく）
額面金額とは、一般的には債券の最低申込単位のことで、債券によって異なります。ただし、債券は必ずしも額面金額で発行され…
- カバード債券 （カバードさいけん）
カバード債券とは、カバードボンド（債権担保付き社債）とも称され、住宅ローン債権等資産の裏づけのある、資産担保証券のひ…
- 株価指数連動債 （かぶかしすうれんどうさい）
株価指数連動債とは、日経平均株価やS&P500種指数等の参照する指数の変動によって、償還額や利率が変動したり、早期償…
- 既発債 （きはつさい）
既発債とは、すでに発行され、債券市場で売買（流通）されている債券のことです。既発債は流通市場（セカンダリーマーケット…
- 逆イールド （ぎゃくイールド）
逆イールドとは、短期金利が長期金利の水準を上回る状態（長短金利の逆転現象）を指します。一般的に、過度な金融不安や過激…
- 金融債 （きんゆうさい）
金融債とは、特定の金融機関が発行できる債券のことです。半年ごとに利息が支払われる利付金融債と、発行時に額面金額から利…
- 金利平価説 （きんりへいかせつ）
金利平価説とは、外国相場決定理論のひとつで、「為替レートは自国通貨と外国通貨の名目金利の差によって決定される」という…
- クーポン （クーポン）
クーポンとは、利付債に付いている利息のことです。利息は額面金額に対する利率によって決められ、利率は表面利率またはクー…
- グリーンボンド （グリーンボンド）
グリーンボンド（Green Bond）とは、地球温暖化対策や再生可能エネルギー等、環境分野への取り組みに特化した資金…
- クレジットリンク債 （クレジットリンクさい）
クレジットリンク債とは、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）が内包された仕組債で、投資家は当該仕組債の発行体お…
- 経過利息 （けいかりそく）
利付債を売買する際に、受渡日がその債券の利払日と異なる場合には、買い手は前回利払日の翌日から受渡日までの日数（経過日…
- 公社債 （こうしゃさい）
公社債とは、公共債と民間債を総称した呼び名です。債券全般のことを公社債と呼ぶこともあります。国や地方公共団体が発行す…
- 国債 （こくさい）
国債とは、国（政府）が発行する債券のことです。日本の国債は、政府の歳出の財源を確保するため、法律で定められた発行根拠…
- 個人向け国債 （こじんむけこくさい）
個人向け国債とは、その名の通り個人投資家を対象とした国債のことで、額面金額1万円から購入できることが特徴です。現在、…
- コマーシャルペーパー （コマーシャルペーパー）
コマーシャルペーパーとは、企業が短期資金の調達を目的とし、割引形式で発行する無担保の約束手形のことです。引受先は一般…
- 債券 （さいけん）
債券とは、国や地方公共団体、企業等が資金調達のために発行するものです。一般的に債券を購入すると、利払日に利息が支払わ…
- 債券格付 （さいけんかくづけ）
債券格付とは、債券自体の信用リスクの度合いを示した格付のことです。格付は、一般的に債務履行の確実性が高いものからAA…
- 債券先物取引 （さいけんさきものとりひき）
債券先物取引とは、債券を対象とした先物取引で、将来の特定の期日に、特定の債券をあらかじめ決めた価格で取引することを約…
- 最終利回り （さいしゅうりまわり）
すでに発行された債券を購入して満期償還まで保有したときの、投資元本に対する収益の割合（利回り）です。利付債券の最終利…
- 財投機関債 （ざいとうきかんさい）
財投機関債とは、財投機関（財政投融資を活用している機関）が発行する債券のうち、政府が元金および利息の支払いを保証して…
- 残存期間 （ざんぞんきかん）
残存期間とは、債券が償還されるまでの期間のことです。年単位で表示されるため、残存年数や残存年限とも呼ばれます。
- CMS （シーエムエス）
CMSは「Constant Maturity Swap」の略で、受けか払いのいずれかに長期のスワップレートが用いられ…
- 仕組債 （しくみさい）
デリバティブ（金融派生商品）等を利用することにより、特別な仕組みを持つ債券を指します。主に海外で発行され、外国債券と…
- 資産担保証券／ABS （しさんたんぽしょうけん／エービーエス）
資産担保証券（ABS：Asset Backed Securities）とは、商業用不動産担保ローンや住宅ローン、自動…
- 実質金利 （じっしつきんり）
実質金利とは金利を物価上昇率との関係から見たもので、見かけの金利（名目金利）から物価変動の影響（予想物価上昇率）を差…
- 実質破綻時債務免除特約 （じっしつはたんじさいむめんじょとくやく）
実質破綻時債務免除特約とは、債券の発行体が実質的に破綻状態になった際に、その発行体は元利金の支払いを行う義務をすべて…
- 私募 （しぼ）
金融機関が一般的な債券の募集を行う際、不特定多数の投資家に対して勧誘を行う「公募」に対し、少数（50人未満）の投資家…
- 資本性証券／ハイブリッド証券 （しほんせいしょうけん／ハイブリッドしょうけん）
資本性証券とは債券と株式の両方の性格を併せ持った証券のことで、両者の融合（ハイブリッド）を意味するハイブリッド証券と…
- 社債 （しゃさい）
社債とは、企業が発行する債券のことで、事業債とも呼ばれます。一般的に、残存期間等、ほかの条件が同じであれば、国債や地…
- 社債間限定同順位特約 （しゃさいかんげんていどうじゅんいとくやく）
社債間限定同順位特約とは、発行体が同じ複数の無担保社債の間でそれぞれに不利が生じないように付ける特約のことです。たと…
- ジャンク債 （ジャンクさい）
ジャンク債は、格付けが低くデフォルト（債務不履行）の可能性が比較的高い債券のことです。信用リスクが高いため、利回りが…
- 住宅ローン債権担保証券／RMBS （じゅうたくローンさいけんたんぽしょうけん／アールエムビーエス）
住宅ローン債権担保証券（RMBS：Residential Mortgage Backed Securities）とは…
- 住民参加型市場公募地方債／ミニ公募地方債 （じゅうみんさんかがたしじょうこうぼちほうさい／ミニこうぼちほうさい）
住民参加型市場公募地方債とは、地方公共団体が主に地域住民を対象に発行する債券のことで、ミニ公募地方債とも呼ばれます。…
- 償還 （しょうかん）
債券は、満期日に債券の保有者に額面金額が払い戻されます。この満期日のことを償還日、払い戻すことを償還といいます。償還…
- 償還期限 （しょうかんきげん）
償還期限とは、債券の額面金額が最終償還される日（償還日、または償還期日）のことを指します。
- 償還差益 （しょうかんさえき）
償還差益とは、債券の買付価格より償還金額のほうが高かった場合の差額収益を指します。額面当たりの単価が100円の債券を…
- 少人数私売出し （しょうにんずうしうりだし）
少人数私売出しとは、すでに発行された有価証券の売り付けの申し込み、またはその買い付けの申し込みの勧誘を、49名以下を…
- 新型劣後債（バーゼルⅢ適格Tier2証券） （しんがたれつごさい（バーゼルスリーてきかくティアーツーしょうけん））
新型劣後債（バーゼルⅢ適格Tier2証券）は、国際的な銀行自己資本比率規制（バーゼルⅢ）においてTier2資本として…
- 新発債 （しんぱつさい）
新発債とは、新規に発行される債券のことです。発行される時期や金額などは新聞や公告などで発表され、一定の募集期間内に証…
- スティープ化／スティープニング （スティープか／スティープニング）
短期金利と長期金利の差が大きくなることをいいます。イールドカーブは、一般的に右肩上がりになっています。この傾斜角度が…
- ストリップス債 （ストリップスさい）
利付債の元本部分とクーポン（利息）部分が分離され、それぞれの部分がゼロクーポンの割引債として販売される債券を指します…
- 政府保証債 （せいふほしょうさい）
政府保証債とは、政府関係機関や特殊法人等が発行する債券のうち、政府が元金および利息の支払いを保証している債券のことで…
- ゼロ・クーポン債 （ゼロ・クーポンさい）
割引形式で発行される債券のことで、利息（クーポン）の支払いがないため、ゼロ・クーポン債といいます。割引債とも呼ばれま…
- 早期償還条項（付き債券） （そうきしょうかんじょうこう（つきさいいけん））
債券が満期前に償還することで、期限前償還や繰上償還ともいいます。早期償還の条項が付いた債券を早期償還条項付き債券とい…
- 地方債 （ちほうさい）
地方債とは、都道府県や市町村等の地方公共団体が、財政上必要な資金を外部から調達することによって負担する債務のことで、…
- TLAC （ティーラック）
TLACとは、「Total Loss-Absorbing Capacity」の略で、総損失吸収力を意味します。世界の…
- ディスカウント債 （ディスカウントさい）
通常よりも利率を抑える代わりに、額面金額より低い価格で発行される債券を指します。新発債を購入して償還日まで保有した場…
- デフォルト （デフォルト）
デフォルトと債務不履行のことで、債券の利払いや償還が約束通りに行われないことはその一例です。デフォルトには、利払いの…
- デュアルカレンシー債 （デュアルカレンシーさい）
デュアルは二重、カレンシーは通貨を意味し、日本語では二重通貨建債券と呼ばれます。利払いと償還が異なる通貨となる債券の…
- デュレーション （デュレーション）
デュレーション（Duration）には2つの意味があります。ひとつは、債券投資における元本の平均回収期間を示すもので…
- 投資法人債 （とうしほうじんさい）
投資法人（J-REITを含む）が発行する債券であり、株式会社における社債に相当するものです。投資法人債はJ-REIT…
- 特定公社債 （とくていこうしゃさい）
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債等を指します。2013年度税制改正の「金融…
- 入札（国債） （にゅうさつ（こくさい））
入札(国債)とは、日本の場合は財務省が国債の売り手となり、銀行、証券、生命保険会社等の金融機関が国債の買い手となり行…
- ノックアウト （ノックアウト）
株式指数等、対象となる指標があらかじめ定めた水準（ノックアウト価格）と同等あるいはそれを上回り、権利が発生することを…
- ノックイン （ノックイン）
株式指数等、対象となる指標があらかじめ定めた水準（ノックイン価格）と同等あるいはそれを下回り、権利が発生することを指…
- 発行体（発行者） （はっこうたい（はっこうしゃ））
発行体（発行者）とは、資金を調達するために債券を発行する主体を指します。国債の発行体はその国、社債の発行体はその会社…
- 発行体格付 （はっこうたいかくづけ）
発行体格付とは、債券の発行体の信用リスクの度合いを示した格付のことです。発行体が破綻するとその債券がデフォルト（債務…
- パリティ価格 （パリティかかく）
パリティ価格とは、転換社債（転換社債型新株予約権付社債）を株式に転換したときの価値に着目した転換社債の理論価格のこと…
- 引受業務／アンダーライティング （ひきうけぎょうむ／アンダーライティング）
引受業務（アンダーライティング）は、企業が新たに株式や債券を発行する場合に証券会社がそれら有価証券を買い取る業務のこ…
- 複利 （ふくり）
複利とは利息の計算方法のひとつで、一定期間ごとに利息を元本に組み入れ、その元本に対して利息が計算される方法です。利息…
- 物価連動国債／インフレ連動国債 （ぶっかれんどうこくさい／インフレれんどうこくさい）
物価連動国債とは、物価動向に合わせて元本が変わる国債で、インフレ連動国債とも呼ばれます。満期まで利率は変わりませんが…
- プライムレート （プライムレート）
プライムレートは、銀行が企業に貸し出す際の最も優遇された貸出金利のことです。1年以内の短期貸出金利を「短期プライムレ…
- フラット化／フラットニング （フラットか／フラットニング）
短期金利と長期金利の差が小さくなることをいいます。イールドカーブは、一般的に右肩上がりになっています。この傾斜角度が…
- 募集・売出し業務／セリング （ぼしゅう・うりだしぎょうむ／セリング）
募集・売出し業務（セリング）は、新たに発行、もしくはすでに発行されている株式や債券を投資家に勧誘する業務のことであり…
- 無担保社債 （むたんぽしゃさい）
無担保社債とは、文字通り担保が設定されていない社債のことです。現在発行されている社債は、この無担保社債が主流です。
- 無登録格付 （むとうろくかくづけ）
格付のうち、金融庁に登録していない格付会社によるものを指します。サブプライム問題を機に格付を行う格付会社への規制の必…
- Make Whole（メークホール）条項 （メークホールじょうこう）
Make Whole（メークホール）条項とは、債券において発行体の任意により、国債利回り＋上乗せ利回りより算出される…
- 目論見書 （もくろみしょ）
有価証券の発行者が、有価証券の募集や売出しの際に、投資者に提供するために作成する情報開示文書をいいます。発行者や有価…
- ユーロ円債／円建外債 （ユーロえんさい／えんだてがいさい）
外国債券の一種で、日本国外で円建てで発行される外国債券の総称です。通貨が自国市場以外で取引される場合に、その取引市場…
- 利付債 （りつきさい）
定期的に利息(クーポン）が支払われる債券を利付債（利付債券）といいます。利付債には、償還までの利率が発行時に決まって…
- 利払繰延条項 （りばらいくりのべじょうこう）
利払繰延条項とは、発行体の裁量で利息の支払いを繰り延べることができる、あるいは証券によっては一定の事象が発生した場合…
- 利払日 （りばらいび）
利払日とは、債券の利息が支払われる日のことで、利息支払期日とも呼ばれます。利払の頻度は年2回が一般的ですが、年1回、…
- 利回り （りまわり）
債券投資において、利率が額面金額に対する利子の割合であるのに対し、利回りは投資元本に対する収益の割合を指します。債券…
- 劣後債 （れつごさい）
劣後債とは、普通社債に比べ、元本と利息の支払いの順位が低い社債のことをいいます。発行体が破綻する等、「劣後事由」が発…
- 劣後特約 （れつごとくやく）
劣後特約とは、普通社債に比べ、元本と利息の支払いの順位が低い債券に付けられる特約のことです。この特約が付いた債券を劣…
- レパトリエーション （レパトリエーション）
レパトリエーション（Repatriation）とはもともと「本国へ帰還する」という意味の単語で、金融分野では「海外に…
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