NTTドコモのビッグデータを活用した
「データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト）」
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AI技術等の発展により、投資信託の運用手法も日々進化を遂げています。コロナ禍の不透明な経済環境下で、安定的な資産運用を目指していくためには、テクノロジーを活用した投資判断の自動化も選択肢の一つです。
今回は、最先端のデータ解析のテクノロジーをベースに、経済指標を先読みしながら資産配分の最適化を自動で行う『データ戦略分散ファンド（愛称：dインパクト）』をご紹介いたします。
- 【今回ご紹介するファンドはこちら】
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
国内初！NTTドコモのビッグデータを活用したこれまでにない投資信託！*
当ファンドは、株式会社NTTドコモの関連会社である株式会社ドコモ・インサイトマーケティングが提供する位置情報データ「モバイル空間統計®」を運用に活用いたします。
同社では国内最大級の携帯電話ネットワークのデータから人口を時間帯別・エリア別に24時間365日リアルタイムで推計しています。人の動きは経済活動と密接に関係していることから、各種経済指標や統計データを先行して予測することが期待できます。
*三井住友DSアセットマネジメント株式会社調べ（2020年12月現在）
- ※モバイル空間統計は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ※12020年3月現在、本台数より法人名義やMVNO（仮想移動体通信事業者）を除く
- ※22019年の年間実績
(出所)総務省、株式会社ドコモ・インサイトマーケティングのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
モバイル空間統計®とは？
「モバイル空間統計®」はNTTドコモの携帯電話ネットワークのしくみを使用して作成される人口の統計情報です。大量で質の高いサンプルから推計される精度の高い人口情報であり、エリアの特徴（分布）や人々の動き（移動）を、時間帯ごと（推移）に継続して把握できます。
- ※モバイル空間統計は、株式会社NTTドコモの関連会社である株式会社ドコモ・インサイトマーケティングが提供しています。
(出所)株式会社ドコモ・インサイトマーケティングのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
位置情報（モバイル空間統計®）の活用で何がわかる？
例えば、商業施設エリアの人口の増減で個人の消費の動向を推測できます。また、工業用地の人口の増減を調べることで、企業の生産活動の動向を推測できます。通常こういった情報は、企業の四半期の決算や公的機関の統計データの発表を待つ必要がありますが、位置情報を活用することで、リアルタイムで経済動向を推測することが可能になります。
- ※上記はイメージ図であり、実際とは異なる場合があります。
(出所)三井住友DSアセットマネジメント
オルタナティブ・データを使った新たな投資体験をご提供！
オルタナティブ・データとは、従来投資判断に活用されてきた経済統計や財務情報といった一般的な公開情報以外のデータのことを指します。
AI技術等の発展により、様々な種類のデータ分析が可能になり、速報性や独自性に優れるオルタナティブ・データは新たなリターンの源泉として注目が集まっています。
位置情報
携帯電話のデータ等より、特定エリアの人の移動や物流の分析が可能
テキスト情報
ニュース記事や決算情報等のデータより、マーケットや企業の分析が可能
クレジットカードデータ
消費者の購買データより、企業の売上や消費動向等の分析が可能
Webデータ
アクセス数やアプリダウンロード数より、社会の嗜好に関する分析が可能
- ※上記は一般的なオルタナティブ・データの例であり、当ファンドの運用において、上記のデータを全て利用しているわけではありません。
- ※上記は理解を深めていただくためのイメージ図です。
(出所)三井住友DSアセットマネジメント
オルタナティブデータ×分散投資でリスクを抑制しながらリターンを獲得！
当ファンドは日本および米国の株式、債券、金に分散投資を行います。
当ファンドが採用する戦略（以下、当戦略）は過去の大幅な下落局面において、オルタナティブ・データを活用した機動的な資産配分により、世界株式と比較して、相対的に安定したパフォーマンスとなりました。
（2017年3月末〜2020年10月末）
- ※コロナショックの対象期間の定義は三井住友DSアセットマネジメントによります。
（2017年3月末〜2020年10月末）
- ※1当戦略（バックテスト）のパフォーマンスは円ベース、当ファンドの信託報酬等控除後。日本株式はTOPIX（配当込み）、米国株式はS&P500（配当込み）、日本国債はFTSE日本国債インデックス、米国国債はFTSE米国国債インデックス、金はS&P GSCIゴールド・トータルリターン・インデックス、世界株式はMSCI AC WORLDインデックス（配当込み）を使用。いずれも円ベース。
いずれも当ファンドのベンチマークではありません。 - ※2年率リターンは2017年3月末〜2020年10月末の累積騰落率を年率換算。年率リスクは同期間の月次騰落率の標準偏差を年率換算。
(出所)Bloomberg,FactSetのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
- ※上記は三井住友DSアセットマネジメントが行ったバックテストの結果であり、当ファンドの運用実績ではありません。
また、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。バックテストは一定の前提条件に基づくものであり、実際の運用においては市場動向等の諸条件が異なることによりパフォーマンス等は大きく異なります。
当ファンドについてもっと詳しく！
ポートフォリオ構築にあたっては、NTTドコモ等が保有するオルタナティブ・データを活用するとともに、ポートフォリオ全体の目標リスク水準が年率5%程度となるように行います。
ポートフォリオ構築プロセス
(出所)三井住友DSアセットマネジメント
当ファンドは日本国内に対しては主にNTTドコモ社のオルタナティブ・データを活用する一方、米国に対してはテキスト解析データ等のオルタナティブ・データを用いて経済動向の予測を行います。
例えば、米連邦公開市場委員会（FOMC）の声明文を、独自の自然言語解析モデルで分析することにより、センチメント（市場心理）を計測し、投資判断に活用します。
- ※上記はイメージ図です。
金（ゴールド）は「有事の金」と呼ばれ、世界で地政学リスクの高まりや経済情勢が悪化すると需要が高まります。他の資産と異なる動きをする傾向があることから、分散投資を行う際に有効な資産の１つとされています。
[過去の大幅な下落局面における騰落率（月次）]
- （注）金はS&P GSCIゴールド・トータルリターン・インデックス、世界株式はMSCI AC WORLDインデックス(配当込み)を使用。いずれも円ベース。
（出所）Bloomberg,Factsetのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
運用会社からのメッセージ（三井住友DSアセットマネジメント）
経済活動の本質は人の動きにあります。コロナ禍により、人の動きが制限された結果、世界経済が大きく停滞したことはその証左といえます。今回、弊社は国内で圧倒的なユーザー数を誇るNTTドコモ社のデータ等を活用することで、経済動向を先行して予測し、投資判断を行う運用モデルを開発いたしました。当ファンドへの投資を通じて、最先端の運用を体験してみてはいかがでしょうか。
地方銀行において個人向け資産運用業務に従事。国内の運用会社を経て、2017年に三井住友アセットマネジメント（現在の当社）入社。入社後は、オンライン証券/ネット銀行との協働による情報発信の他、オンライン上での投資信託のブランドマーケティングを担当。異業種とのコラボレーション企画をはじめ、ミレニアル/Z世代を中心とした次世代投資家へのアプローチを推進中。
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
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各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況（財務・経営状況を含む）の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ（元本欠損リスク）、または元本を超過する損失を生ずるおそれ（元本超過損リスク）があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます）を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額（以下「委託保証金等の額」といいます）を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ（元本超過損リスク）があります。
また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売り付けの価格と買い付けの価格に差がある場合があります。
上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。